레짐 신호 규칙별 신호만 표시 — 합산 결론은 내지 않음
한국 — KOSPI 업종
업종 Stage (R11) 150일선 위·아래 + 60일 고점·저점, 이익 = 업종 TTM 영업이익 증가율 방향
2단계 = 150일선 위·고점·저점 상승 / 4단계 = 150일선 아래·고점·저점 하락 / 그 밖은 150일선이 120일 전보다 높으면 3단계, 낮으면 1단계. 가격과 이익 방향이 엇갈리면 '약한'. 이익은 OpenDART 확정 실적(분기 끝나고 45~90일 뒤)이라 가격보다 늦다. 150일선 기울기는 참고용.
국면별 업종 성과 (R12 한국) 국면 = R03 한국(OECD CLI 한국), 1개월 늦춰 적용 · 업종지수 2020년~ (표본 짧음)
현재 업종 모멘텀 (한국) 판정 규칙 아님 — KOSPI 업종지수, 코스피 대비
업종지수는 가격지수(배당 제외). IT 서비스·오락·문화·부동산은 2024-12-06 신설이라 12개월 값이 없을 수 있다.
업종 밸류에이션 (보조) 업종 시가총액 ÷ TTM 영업이익(배), 2020년 이후 범위 대비 위치 — 판정에 쓰지 않음
TTM 영업이익 = 최근 4분기 합(지주회사 제외), 공시로 알 수 있는 날(분기 끝 + 45일, 4분기 + 90일)부터 적용. 백분위가 높을수록 과거보다 비싸다. TTM이 0 이하인 날은 계산하지 않음.
수출 (보조) 관세청 주요품목 10일 단위 잠정치 → 업종 — Stage 판정에 쓰지 않음
미국 — 섹터
국면별 섹터 성과 (R12) Kenneth French 12개 산업, 국면 = R03 미국 규칙을 월별 이력에 적용
점수 = 6개 지표(평균 월수익률·평균 월초과수익률·국면 기간 평균수익률·국면 기간 평균초과수익률·시장 이긴 달 비율·시장 이긴 국면 비율)를 산업 간 Z-score로 바꿔 합산. 색은 Z (파랑 = 높음, 빨강 = 낮음). 각 달의 국면은 그 달까지의 CLI로 판정하고, CLI가 다음 달 중순에 공표되므로 국면을 1개월 늦춰 다음 달 수익률에 붙였다.
현재 섹터 모멘텀 판정 규칙 아님 — SPDR 섹터 ETF, SPY 대비
상대수익 = ETF 수익률 ÷ SPY 수익률 − 1 (수정주가 기준 — 배당·분할 반영, 실행마다 전체를 새로 받아 계산하고 저장하지 않음). 상장 전 구간은 빈칸 (XLC 2018-06~, XLRE 2015-10~).